Piggy Trader

01Översikt

Piggy är en autonom handelsagent som lär sig av pris, volym, volatilitetsregimer, makrokontext och sentiment, och anpassar sin strategi till den marknad den faktiskt befinner sig i. Den är byggd som en spargris: disciplinerade insättningar, med tålmodig ränta-på-ränta, som bara öppnas när matematiken stämmer.

02Problemet den löser

De flesta "AI-trading"-verktyg tränar på en enda signal — oftast nyhetssentiment — och hoppas att det generaliseras. De tenderar också att vara regelbaserade botar som låser sig vid en enda spelbok och går sönder så fort marknadsregimen förändras. Piggy är raka motsatsen på båda punkterna: den behandlar sentiment som en av många inmatningar, och den lär sig vilken typ av marknad som gynnar vilken typ av strategi snarare än att satsa allt på en och samma.

Resultat strategier som måste förtjäna sin plats out-of-sample, dimensionerade så att en enda dålig affär inte kan sänka hela portföljen.

03Vad vi byggde

Varje mönster som rör en marknad

Piggy läser av en bred uppsättning signaler snarare än ett enda flöde:

• Pris- & volymmönster — candlestick-former, klassiska diagrammönster, stöd & motstånd, volymprofiler och utbrott, över tidsramar från en minut till en vecka.
• Statistisk struktur — mean reversion, momentumfaktorer, kointegration för par, volatilitetens terminsstruktur.
• Marknadsregimer — trend / sidledes, låg-vol / hög-vol, risk-on / risk-off, korrelations- och likviditetsregimer.
• Tvärgående tillgångssignaler — vad guld, olja, obligationer, dollarindexet och VIX gör, och hur det historiskt rimmar med instrumentet.
• Makro & positionering — ekonomi- och räntecykler, centralbankernas hållning, COT-positionering (commitments-of-traders), flöden från stora fonder, händelsekalendrar.
• Sentiment & flöde — nyhetston, social stämning och optionsflöden, tolkas som en lutning, aldrig som hela tesen.

En agent, sex strategifamiljer

Piggy är en metakontroller: den lär sig vilken regim som gynnar vilken metod och allokerar kapital mellan dem i realtid — trendföljande, mean reversion, utbrott, momentum, volatilitet och händelsestyrd. Den identifierar den aktuella regimen först (till exempel "trendande marknad, låg volatilitetsregim") och viktar därefter familjerna.

Risk först — inbyggd positionsstorlek, inte tillagd i efterhand

En strategi är bara så bra som storleken den handlas med. Piggy dimensionerar varje position med Kelly-liknande skalning mot förväntat övertag (edge), volatilitetsskalning så att ett lugnt obligationspar och ett vilt kryptopar inte får samma storlek, samt korrelationsmedvetenhet — om två positioner i själva verket är samma affär, trimmar portföljen den ena innan en drawdown gör det.

04Valideringsdisciplin

Varje strategi som lanseras via Piggy klarar en walk-forward-validering mot flera års out-of-sample-data innan något kapital — fiktivt eller verkligt — kommer i närheten av den. De interna acceptanskraven är en Sharpekvot över 1,5, max drawdown under 20 %, vinstfrekvens över 55 % och att alla åtta walk-forward-delar är positiva. Detta är acceptanskriterier, inga löften — historisk simulerad avkastning är ingen garanti för framtida resultat, och all handel medför risk för förlust.

05Teknik

06Höjdpunkter

• En metakontroller över sex strategifamiljer, inte en bot med en enda spelbok.
• Läser av över 300 signaler från pris, volym, volatilitet, regimer, intermarknad och makro.
• Vet vilken regim den befinner sig i innan den väljer en strategi, allokerar därefter kapital i realtid.
• Riskfokuserad positionsstorlek: Kelly-liknande, volatilitetsskalad och korrelationsmedveten.
• Inget lanseras utan att ha klarat av walk-forward, out-of-sample-validering.

Relaterade arbeten